Le test de résistance 2016 confirme la solidité du Groupe BPCE

30 juillet 2016

Le test de résistance mené par l’ABE[1] et la BCE confirme la solidité du Groupe BPCE. Le scénario de stress adverse fait passer le ratio de Common Equity Tier 1 phasé[2] du groupe de 13,0 % à fin 2015 à 9,7 % à fin 2018. Cet impact de - 329 pb[3] permet de bien positionner le groupe par rapport à l’impact moyen de - 380 pb[3] sur les 51 banques de l’Union Européenne ayant participé au stress test de l’ABE[1]

Ce résultat démontre la robustesse du groupe dans un exercice de stress test conduit avec une méthodologie comportant des différences importantes par rapport à celle de 2014 (cf. encadré page 2).

Le scénario de stress adverse fait passer le ratio de Common Equity Tier 1 phasé[2] du groupe de 13,0 % à fin 2015 à 9,7 % à fin 2018, soit un impact de - 329 pb[3].

Cet impact est inférieur à l’impact moyen dans le scénario de stress adverse sur les 51 banques de l’Union Européenne ayant participé au stress test de l’ABE[1], qui est de - 380 pb[3].

Depuis fin 2015, la solvabilité du groupe a encore été renforcée : au 30 juin 2016, son ratio de Common Equity Tier 1 phasé[2] atteint 13,7 % (ce même ratio « fully loaded »[4] atteignant 13,5 % à cette date).

L’intégralité des résultats est consultable sur le site : www.groupebpce.fr/Investisseur/Information-reglementee/Publications-reglementaires


Encadré - éléments méthodologiques

Les principales nouveautés méthodologiques, qui augmentent le niveau des exigences pour l’ensemble des banques soumises au stress test, sont les suivantes :

  • introduction du risque de comportement, c’est-à-dire simulation de pertes découlant du non-respect de la réglementation ou de manquements aux règles de bonne conduite vis-à-vis de la clientèle dans la prestation de services financiers ;
  • revenus nets d’intérêt contraints à double titre : les revenus nets d’intérêt ne peuvent pas augmenter par rapport à leur montant en 2015 ; les dépenses d’intérêt ne peuvent pas baisser par rapport à leur montant en 2015 ;
  • revenus de commissions et de dividendes soumis à un plafonnement de leur niveau relatif (proportion du montant de l’actif total), ce plafond correspondant au minimum entre la moyenne des deux pires années historiques et la proportion de 2015.

La composante macroéconomique du scénario de stress adverse est quant à elle proche de celle de 2014. Pour la France, comme en 2014, la source de sévérité principale est la baisse des prix immobiliers résidentiels sur l’horizon de projection (chute de 14% entre fin 2015 et fin 2018).


[1] Autorité Bancaire Européenne

[2] Avec prise en compte des mesures transitoires CRD 4 / CRR

[3] Points de base (1 point de base = 0,01 %)

[4] Sans prise en compte des mesures transitoires CRD 4 / CRR

 

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