Le test de résistance 2016 confirme la solidité du Groupe BPCE
Le test de résistance mené par l’ABE[1] et la BCE confirme la solidité du Groupe BPCE. Le scénario de stress adverse fait passer le ratio de Common Equity Tier 1 phasé[2] du groupe de 13,0 % à fin 2015 à 9,7 % à fin 2018. Cet impact de - 329 pb[3] permet de bien positionner le groupe par rapport à l’impact moyen de - 380 pb[3] sur les 51 banques de l’Union Européenne ayant participé au stress test de l’ABE[1]
Ce résultat démontre la robustesse du groupe dans un exercice de stress test conduit avec une méthodologie comportant des différences importantes par rapport à celle de 2014 (cf. encadré page 2).
Le scénario de stress adverse fait passer le ratio de Common Equity Tier 1 phasé[2] du groupe de 13,0 % à fin 2015 à 9,7 % à fin 2018, soit un impact de - 329 pb[3].
Cet impact est inférieur à l’impact moyen dans le scénario de stress adverse sur les 51 banques de l’Union Européenne ayant participé au stress test de l’ABE[1], qui est de - 380 pb[3].
Depuis fin 2015, la solvabilité du groupe a encore été renforcée : au 30 juin 2016, son ratio de Common Equity Tier 1 phasé[2] atteint 13,7 % (ce même ratio « fully loaded »[4] atteignant 13,5 % à cette date).
L’intégralité des résultats est consultable sur le site : www.groupebpce.fr/Investisseur/Information-reglementee/Publications-reglementaires
Encadré - éléments méthodologiques
Les principales nouveautés méthodologiques, qui augmentent le niveau des exigences pour l’ensemble des banques soumises au stress test, sont les suivantes :
- introduction du risque de comportement, c’est-à-dire simulation de pertes découlant du non-respect de la réglementation ou de manquements aux règles de bonne conduite vis-à-vis de la clientèle dans la prestation de services financiers ;
- revenus nets d’intérêt contraints à double titre : les revenus nets d’intérêt ne peuvent pas augmenter par rapport à leur montant en 2015 ; les dépenses d’intérêt ne peuvent pas baisser par rapport à leur montant en 2015 ;
- revenus de commissions et de dividendes soumis à un plafonnement de leur niveau relatif (proportion du montant de l’actif total), ce plafond correspondant au minimum entre la moyenne des deux pires années historiques et la proportion de 2015.
La composante macroéconomique du scénario de stress adverse est quant à elle proche de celle de 2014. Pour la France, comme en 2014, la source de sévérité principale est la baisse des prix immobiliers résidentiels sur l’horizon de projection (chute de 14% entre fin 2015 et fin 2018).
[1] Autorité Bancaire Européenne
[2] Avec prise en compte des mesures transitoires CRD 4 / CRR
[3] Points de base (1 point de base = 0,01 %)
[4] Sans prise en compte des mesures transitoires CRD 4 / CRR
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Informations
À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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