Natixis Asset Management lance Natixis Global Risk Parity, un fonds d’allocation globale combiné à une approche d’investissement équilibrée en risque
La diversification des actifs, mais surtout du risque, est devenue primordiale pour s’adapter aux différentes conditions de marché. C’est l’approche proposée par Natixis Global Risk Parity(1) : une allocation équilibrée en risque au sein d’un univers d’investissement global, qui cherche à bénéficier des cycles haussiers tout en visant à limiter la sensibilité du portefeuille aux retournements de marché, sur la période minimum d’investissement recommandée de 3 ans.
Natixis Global Risk Parity est destiné à l’ensemble des investisseurs : professionnels et non professionnels.
Une approche innovante sur l’ensemble des classes d’actifs
Contrairement à l’allocation « risk parity » classique qui investit dans une classe d’actifs unique, Natixis Global Risk Parity investit dans un univers d’investissement global. Ceci couvre les obligations, les actions et de multiples actifs de diversification : matières premières, immobilier, instruments de volatilité, private equity, dette émergente, etc. Cette diversification optimale du portefeuille permet de bénéficier d’un maximum d’opportunités d’investissement.
En outre, chaque grande classe d’actifs représente un tiers du budget de risque du portefeuille et chaque sous-catégorie est elle-même équilibrée en risque.
Une allocation « risk parity » dynamique
L’approche « risk parity » vise une performance plus régulière et un meilleur ratio rendement/risque que l’allocation équilibrée traditionnelle où la part des actions au risque global du portefeuille est plus importante que leur part relative en capital.
L’atout majeur de Natixis Global Risk Parity est le pilotage dynamique de son allocation :
-Le poids de chaque catégorie d’actifs en termes de risque est d’abord déterminé de façon systématique grâce à des matrices de corrélation et à l’analyse de la volatilité passée ; cette pondération des actifs est revue de manière mensuelle afin de tenir compte des évolutions en termes de risque des actifs du portefeuille et en cas d’événement de marché affectant l’équilibre en risque du portefeuille.
-L’allocation systématique est complétée par une gestion tactique mise en œuvre par l’équipe de gestion, reposant sur une analyse fondamentale des cycles de marché.
L’analyse des cycles comme principale source de valeur
L’approche de Natixis Gobal Risk Parity est strictement « top-down » et enrichie par l’utilisation d’outils quantitatifs propriétaires : l’analyse des fondamentaux macro-économiques et la détermination de la position au sein des cycles de marchés sont donc les principales sources de performance du fonds. Ce fonds UCIT privilégie les instruments d’investissement liquides tels que les ETF et les futures.
L’équipe de gestion composée de Michael Aflalo et Pierre Radot, tous deux spécialistes de l’allocation globale, comptent, chacun, plus de 17 ans d’expérience dans les marchés financiers.
- Natixis Global Risk Parity est un compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Natixis AM Funds gérée par Natixis Asset Management
Natixis Asset Management avec 289,2 milliards d'euros sous gestion et 682 collaborateurs(1), se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens. Natixis Asset Management offre à ses clients (investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées, distributeurs et réseaux bancaires), des solutions sur mesure, innovantes et performantes, organisées autour de 6 pôles d’expertise : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Structurés et volatilité développé par Seeyond(2), Global émergent et Investissement responsable développé par Mirova(2). L’offre de Natixis Asset Management est commercialisée par la plate-forme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management qui offre un accès aux expertises de plus de vingt sociétés de gestion présentes aux États-Unis, en Asie et en Europe.
(1)Source : Natixis Asset Management – 30/06/2013.(2)Mirova et Seeyond sont des marques de Natixis Asset Management.
Natixis Global Asset Management, filiale à 100 % de Natixis, est constituée de sociétés de gestion et de distribution basées en Europe, aux États-Unis et en Asie. Elle gère plus de 602,5 milliards d’euros d’actifs à travers le monde et emploie plus de 3 200 collaborateurs au 30 juin 2013.
Contacts Presse
Sonia Dilouya
Relations Presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
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À propos de Groupe BPCE
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